UE4のフォーラムでRenderDocをプラグインとして組み込んだ話がありました.
Shader debugging made easy with RenderDoc for UE4.
https://forums.unrealengine.com/showthread.php?42123-New-plugin-Shader-debugging-made-easy-with-RenderDoc-for-UE4
RenderDocはCrytekのCryEngineのGPU処理の分析ツールがオープンソースになったものですね.MicrosoftのPIXやAMDのPerfStudio，IntelのGPAなどのようなツールでオープンソースになっているようなものですね.
RenderDocのソース
https://github.com/baldurk/renderdoc
記事を見ているとアクティブなビューポートにボタンが追加されて押すだけでフレームキャプチャができるようですね.
下記の動画はRenderDocでシェーダをデバッグするチュートリアルですが、これがUE4でも気軽に使えると便利そうですね.